📅  最后修改于: 2020-12-10 06:25:01             🧑  作者: Mango
对于固定的时间序列,移动平均模型将时间“ t”处的变量值视为来自其前“ q”个时间步长的残差线性函数。通过将时间“ t”处的值与先前值的移动平均值进行比较,可以计算出残余误差。
数学上可以写成-
$$ y_ {t} = c \:+ \:\ epsilon_ {t} \:+ \:\ theta_ {1} \:\ epsilon_ {t-1} \:+ \:\ theta_ {2} \:\ epsilon_ {t-2} \:+ \:… +:\ theta_ {q} \:\ epsilon_ {tq} \:$$
其中“ q”是移动平均趋势参数
$ \ epsilon_ {t} $是白噪声,并且
$ \ epsilon_ {t-1},\ epsilon_ {t-2} … \ epsilon_ {tq} $是先前时间段的误差项。
可以使用多种方法来校准“ q”的值。找到“ q”的合适值的一种方法是绘制局部自相关图。
部分自相关图显示了变量在先前时间步长上与自身之间的关系,其中间接相关性已删除,这与自相关图显示了直接相关性和间接相关性不同,让我们来看一下“温度”变量的样子数据。
在[143]中:
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_pacf
plot_pacf(train, lags = 100)
plt.show()
以与相关图相同的方式读取部分自相关。