HistoryTickBidAsk - Python

HistoryTickBidAsk是一个Python模块，可以从历史数据中提取和回放交易的趋势和价格。它可以用于分析交易策略和模型，并以可视化形式呈现。

安装

运行以下命令即可安装：

pip install historytickbidask

使用

1. 导入模块

import historytickbidask as htba

2. 读取历史数据

data = htba.read_csv('sample.csv')

可以使用MongoDB或Pandas Dataframe来替换csv文件。此外，可以从实时数据提供商中提取数据，例如Interactive Brokers或Quandl等。

3. 回放数据

htba.play(data)

可以使用多种选项，例如定义速率、回放期间和可视化参数等。

4. 模拟交易

strategy = MyStrategy()
simulator = htba.Simulator(data, strategy)
simulator.run()

此外，还可以使用多种指标（例如MACD和RSI）来评估策略。

示例

以下是使用HistoryTickBidAsk模块的简单示例：

import historytickbidask as htba

# 读取历史数据
data = htba.read_csv('sample.csv')

# 回放数据
htba.play(data, rate=10)

# 模拟交易
strategy = MyStrategy()
simulator = htba.Simulator(data, strategy)
simulator.run()

参考文献

• HistoryTickBidAsk GitHub(https://github.com/duancq/HistoryTickBidAsk)
• 龙飞. 量化投资与量化交易[M]. 机械工业出版社, 2016.