斯卡拉 | 看涨期权的方法

什么是看涨期权？

看涨期权是一种金融衍生品，是一种金融合约，允许买方在未来的某个时间以事先约定的价格购买一个标的资产。该标的资产可能是股票、商品、货币或其他资产。

斯卡拉中的看涨期权

在斯卡拉中，我们可以使用 quantlib 库来实现看涨期权。下面是一个示例代码：

import org.quantlib.{Date, DayCounter, SimpleQuote}
import org.quantlib.termstructures.volatility.equityfx.BlackConstantVol
import org.quantlib.time.calendar.{TARGET, UnitedStates}
import org.quantlib.time.{Period, TimeUnit}
import org.quantlib.time.daycounters.Actual360
import org.quantlib.pricingengines.vanilla.BlackScholesMertonProcess
import org.quantlib.options.{EuropeanExercise, PlainVanillaPayoff, BlackScholesMerton}

val underlying = new SimpleQuote(45.0)
val riskFreeRate = new SimpleQuote(0.02)
val dividendYield = new SimpleQuote(0.03)
val volatility = new BlackConstantVol(0, TARGET, 0.20, new Actual360())

val today = TARGET.businessDay(Date.todaysDate())
val settlement = TARGET.businessDay(today.add(new Period(3, TimeUnit.Months)))

val exercise = new EuropeanExercise(settlement)
val payoff = new PlainVanillaPayoff(PlainVanillaPayoff.Call, 50.0)

val process = new BlackScholesMertonProcess(
  underlying,
  dividendYield,
  riskFreeRate,
  new BlackVolTermStructureHandle(volatility),
)

val option = new BlackScholesMerton(
  payoff,
  exercise,
  process,
)

val npv = option.NPV()

println(s"The NPV of the option contract is $npv")

这个示例代码创建了一个标的股票价格为 45.0 美元，无风险利率为 2%，股票的红利收益率为 3%，波动率为 20% 的看涨期权。该期权在今天建立，以 3 个月后的 TARGET 节假日为结算日期，行权价格为 50.0 美元。

NPV（净现值）是约定价格的衍生品的当前市场价值。在此示例中，期权的 NPV 等于其当前市场价值。

总结

斯卡拉是一种非常适合金融计算的语言，quantlib 库提供了一个功能强大的框架，可以轻松地实现看涨期权。如果你是一名金融程序员，斯卡拉可能是你的理想选择。