蒙特卡罗模拟是一种计算机化的数学技术，用于基于一些已知的数值实验分布生成随机样本数据。该方法适用于风险定量分析和决策问题。此方法供金融，项目管理，能源，制造，工程，研发，保险，石油和天然气，运输等各种领域的专业人员使用。

这种方法最初是由从事原子弹研究的科学家于1940年使用的。这种方法可用于需要估算和不确定性决定的情况下，例如天气预报。

蒙特卡罗模拟─重要特征

以下是蒙特卡洛方法的三个重要特征-

• 其输出必须生成随机样本。
• 必须知道其输入分布。
• 执行实验时必须知道其结果。

蒙特卡罗模拟─优势

• 易于实现。
• 使用计算机为数字实验提供统计采样。
• 提供数学问题的近似解决方案。
• 可用于随机问题和确定性问题。

蒙特卡罗模拟─缺点

• 由于需要生成大量采样才能获得所需的输出，因此非常耗时。

• 此方法的结果仅是真实值的近似值，而不是精确值。

蒙特卡罗模拟法─流程图

下图显示了蒙特卡洛模拟的一般流程图。