如何在 R 中创建协方差矩阵？

在本文中，我们将讨论如何在 R 编程语言中创建协方差矩阵。

协方差是描述一对随机变量之间关系的统计量度，显示一个变量的变化如何导致另一个变量的变化。它是衡量两个变量线性相关程度的指标。

协方差矩阵是显示数据帧不同变量之间协方差的方阵。这有助于我们理解数据集中不同变量之间的关系。

要从 R 语言中的数据框创建协方差矩阵，我们使用 cov()函数。 cov()函数形成方差-协方差矩阵。它将数据框作为参数并返回协方差矩阵作为结果。

Syntax: 

cov( df )

Parameter:

• df: determines the data frame for creating covariance matrix.

协方差矩阵的正值表示两个变量倾向于依次增加或减少。协方差矩阵的负值表示随着一个变量的增加，第二个变量趋于减少。

示例 1：创建协方差矩阵

R

# create sample data frame
sample_data <- data.frame( var1 = c(86, 82, 79, 83, 66),
                           var2 = c(85, 83, 80, 84, 65),
                           var3 = c(107, 127, 137, 117, 170))
  
# create covariance matrix
cov( sample_data )

输出：

var1   var2   var3
var1   60.7   63.9 -185.9
var2   63.9   68.3 -192.8
var3 -185.9 -192.8  585.8

示例 2：创建协方差矩阵

R

# create sample data frame
sample_data <- data.frame( var1 = rnorm(20,5,23),
                           var2 = rnorm(20,8,10))
  
# create covariance matrix
cov( sample_data )

输出：

var1      var2
var1 642.00590 -14.66349
var2 -14.66349  88.71560