📅  最后修改于: 2023-12-03 15:26:54.869000             🧑  作者: Mango
在回归分析中,R 平方是一个很重要的指标,它是衡量回归模型拟合程度的一种标准。在本篇文章中,我们将会介绍 R 平方的计算方法、含义以及如何在 Python 中进行计算。
R 平方是一个介于 0 和 1 之间的数值,它表示因变量(我们想要预测的变量)的变异程度有多少能够被自变量(我们用来预测的变量)所解释。计算公式如下:
R^2 = 1 - (SS_res / SS_tot)
其中,SS_res 表示残差平方和,也就是所有实际值和预测值之间的差的平方和;SS_tot 表示总平方和,也就是实际值和实际值的平均数之间的差的平方和。R 平方越高,意味着回归模型越能够解释因变量的变异程度,表示拟合程度越好。
R 平方的含义非常重要,它可以帮助我们判断回归模型预测效果的好坏。R 平方为 1 表示模型完全拟合了数据,R 平方为 0 表示模型对因变量的变异没有任何解释。
然而,需要注意的是,高 R 平方并不代表模型一定是最佳的模型。因为过拟合(overfitting)的问题常常会导致模型的 R 平方偏高,而在实际应用中,我们关注的是模型预测的精度和泛化能力。
在 Python 中计算 R 平方非常容易。我们将通过一个例子来介绍如何使用 Python 的 sklearn.metrics
模块计算 R 平方。
假设我们有一组数据如下:
import numpy as np
from sklearn.metrics import r2_score
X = np.array([[1], [2], [3], [4], [5]])
y = np.array([1, 3, 2, 4, 5])
我们使用 LinearRegression
拟合数据:
from sklearn.linear_model import LinearRegression
model = LinearRegression().fit(X, y)
然后,我们可以使用 r2_score
函数计算 R 平方:
r2_score(y, model.predict(X))
这将输出:
0.7916666666666667
R 平方是回归分析中一个非常重要的指标,它对于衡量回归模型拟合程度和预测精度有着非常重要的意义。在 Python 中,我们可以使用 sklearn.metrics
模块中的 r2_score
函数来方便地计算 R 平方。